En los últimos días, el Poder del Mercado de Derivados ha repuntado desde niveles extremadamente bajos. Después de caer a −559K, el índice subió a −420K, reflejando la presión bajista más fuerte desde abril de 2021. Esta presión está disminuyendo gradualmente: las tasas de financiación se están suavizando, los desbalances de órdenes de los tomadores se están reduciendo y algunas posiciones en corto están siendo cerradas.
El índice se forma como un valor agregado diario de OI × financiación × desequilibrio de tomadores, donde OI es el interés abierto agregado en futuros, financiación es la tasa de financiación promedio ponderada y desequilibrio de tomadores es la relación de flujos de compra y venta netos en el mercado.
Así, el DMP refleja la dirección y la fuerza de la influencia de los derivados en el mercado al contado: los valores profundamente negativos indican una presión en corto predominante, mientras que una reversión ascendente del índice desde su mínimo señala un debilitamiento de esta presión.
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En los últimos días, el Poder del Mercado de Derivados ha repuntado desde niveles extremadamente bajos. Después de caer a −559K, el índice subió a −420K, reflejando la presión bajista más fuerte desde abril de 2021. Esta presión está disminuyendo gradualmente: las tasas de financiación se están suavizando, los desbalances de órdenes de los tomadores se están reduciendo y algunas posiciones en corto están siendo cerradas.
El índice se forma como un valor agregado diario de OI × financiación × desequilibrio de tomadores, donde OI es el interés abierto agregado en futuros, financiación es la tasa de financiación promedio ponderada y desequilibrio de tomadores es la relación de flujos de compra y venta netos en el mercado.
Así, el DMP refleja la dirección y la fuerza de la influencia de los derivados en el mercado al contado: los valores profundamente negativos indican una presión en corto predominante, mientras que una reversión ascendente del índice desde su mínimo señala un debilitamiento de esta presión.